校园网-南开大学《计量经济学》历年期考试题和各章习题(含答案).doc 70页

'第1章绪论习题一、单项选择题1．把反映某一总的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（   ）A.横截面数据        B.时间序列数据  C.面板数据          D.原始数据2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A．原始数据B．截面数据C．时间序列数据D．面板数据3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（   ）A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B建立模型、．估计参数、检验模型、经济预测C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4．下列哪一个模型是计量经济模型(     )A.投入产出模型               B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题1．计量经济学的定义2．计量经济学的研究目的3．计量经济学的研究内容习题答案一、单项选择题1．B2．B3．B4．C二、问答题1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2．答：计量经济学的研究目的主要有三个：（1）结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。（2）预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。（3）政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。2一元线性回归模型习题一、单项选择题1．最小二乘法是指（）A.使达到最小值B.使达到最小值C.使达到最小值D.使达到最小值2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）A.B.C．D.3．线设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是()A．B．C．D．在回归直线上4．对样本的相关系数，以下结论错误的是（    ）A.越接近0，与之间线性相关程度高B.越接近1，与之间线性相关程度高 C.D、，则与相互独立55二、多项选择题1．最小二乘估计量的统计性质有（）A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（）6+A.必然通过点B.可能通过点C.残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E.残差与解释变量之间有一定的相关性3．随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（）A回归模型中省略的变量A人们的随机行为A建立的数学模型的形式不够完善。A经济变量之间的合并误差。A测量误差。三、计算题1．表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果表1中国1978－1997年的财政收入与国内生产总值（单位：亿元）年份国内生产总值X财政收入Y 197819791980108110821983198419851986198719881989199019911992199319941995100619973624.14038.24517.84860.35301.85957.47206.78989.110201.411954.514992.316917.818598.421662.526651.934560.546670.057494.966850.573452.51132.261146.381159.931175.791212.331366.951642.862004.822122.012199.352357.242664.902937.103149.483483.374348.955218.106242.207407.998651.14数据来源:《中国统计年鉴》 表2Eviews软件的估计结果试根据这些数据完成下列问题；(1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义；(2)对此模型进行评价；(3)若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的预测值和预测区间(,)。习题答案一、单项选择题 1．D2．C3．B4．A二、多项选择题1ABC2．ACD3．ABCDE三、计算题解：（1）建立中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的线性回归方程利用1978年-1997年的数据估计其参数，结果为斜率系数的经济意义：GDP增加1亿元，平均说来财政收入将增加0.1亿元。（2），说明总离差平方和的99％被样本回归直线解释，仅有不到1％未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。给出显著水平＝0.05，查自由度v=20-2=18的t分布表，得临界值＝2.10,，,故回归系数均显著不为零，说明国内生产总值对财政收入有显著影响，并且回归模型中应包含常数项。从以上得评价可以看出，此模型是比较好的。 （3）若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的点预测值为(亿元)1998年财政收入平均值预测区间()为:(亿元)第3章多元线性回归模型习题一、单项选择题1．设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（） A.B．C．D．2．多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k），调整后的可决系数与可决系数之间的关系（）A.B.≥C.D.3．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为()A.33.33B.40C.38.09D.204．在模型的回归分析结果报告中，有F＝263489.23，F的p值＝0.000000，表明（     ）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的.D、解释变量和对的影响是不显著5．多元线性回归分析中的ESS反映了（     ）A．因变量观测值总变差的大小B．因变量回归估计值总变差的大小 C．因变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化6．在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（  ）的统计性质。A．有偏特性               B.非线性特性 C．最小方差特性          D.非一致性特性7．关于可决系数，以下说法中错误的是（   ）A.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B.C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响二、多项选择题1．调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（）A.与均非负B.有可能大于C.判断多元回归模型拟合优度时，使用D.模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2．对多元线性回归方程（有k个参数）的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）A.B.C.D.E. 三、判断题1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。×2．一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。×3．拟合优度检验和F检验是没有区别的。×四、问答题1.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）其中：＝第个百货店的日均销售额（百美元）；＝第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；＝第个百货店所处区域内的人均收入（美元）；＝第个百货店内所有的桌子数量；＝第个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3）在＝0.05的显著性水平下检验变量的显著性。 （临界值，，，）2．为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。（2）在5%显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。习题答案一、单项选择题1．B2．A3．D4．C5．C6．C7．D二、多项选择题1．CDE2．BE三、判断题1．答： 错误。在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质以便进行统计推断。2．答：错误。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。3．答：错误。(1)F检验中使用的统计量有精确的分布，而拟合优度检验没有；（2）对是否通过检验，可决系数（修正可决系数）只能给出一个模糊的推测；而F检验可以在给定显著水平下，给出统计上的严格结论。四、计算题1.解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。（2）最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。（3）用t检验。t＝0.1/0.02=5，有t>知道，该变量显著。2.解：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。（2）取，查表得。因为3个参数t统计量的绝对值均大于 ，说明经t检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。取，查表得，由于，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。第4章非线性回归模型的线性化习题一、问答题1．不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法。2．解释下列模型中参数的含义：（1）；（2）；（3）二、计算题某商场1990年～1998年间皮鞋销售额（万元）的统计资料如下表所示。某商场1990年～1998年间皮鞋销售额统计资料年份199019911992199319941995199619971998 时间t123456789销售额Y4.15.37.29.612.917.123.229.537.4考虑对数增长模型，试用上表的数据进行回归分析，并预测1999该商场皮鞋的销售额。习题答案一、问答题1．答：（1）直接搜索法（DirectSearchMethod）；（2）直接优化法（DirectOptimizationMethod）；（3）迭代线性化法（IterativeLinearzationMethod）。2．答：(1)是Y对X的弹性，即X变化1％，Y变化％.(2)表示X变化1个单位，Y变化100*％.(3)表示X变化1％，Y增加或减少/100.二、计算题解：回归分析的结果如下：1999年该商场的销售额： 第5章异方差1．习题A2.C3.B4.D5.A6.B7.C8.A9.D10.D11.D12.B一、单项选择题1．回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（）A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的2．更容易产生异方差的数据为()A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据3．在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u)是下列形式中的哪一种?(   )A.B.C.D.4.在异方差性情况下，常用的估计方法是（　　　）A．一阶差分法           B.广义差分法 C．工具变量法           D.加权最小二乘法5.在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）A.B.C.D.6.设，则对原模型变换的正确形式为()7.下列说法不正确的是（）A.异方差是一种随机误差现象      B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法  D.修正异方差的方法有加权最小二乘法8.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（　）A．无偏的，非有效的        B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的          D.有偏的，有效的9.在检验异方差的方法中，不正确的是（）A.Goldfeld-Quandt方法           B.ARCH检验法 C.White检验法                   D.DW检验法10.在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定成立           B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立     D.解释变量与随机误差项不相关假定成立11.在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法               B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法           D.两阶段最小二乘法12.下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象         B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象         D.时间序列更易产生异方差二、多项选择题1．如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）A.参数估计值有偏             B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效       D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的2．Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（）A.将观测值按解释变量的大小顺序排列     B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布             D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E．除了异方差外，其它假定条件均满足习题答案一、单项选择题1．A2.C3.B4.D5.A6.B7.C8.A9.D10.D11.D12.B二、多项选择题1．BCDE2．BCE第6章自相关习题一、单项选择题1．设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B） 2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于(A)A.0B.1C.2D.43．在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立4．应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归5．广义差分法是（B）的一个特例A.加权最小二乘法              B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法              D.两阶段最小二乘法6．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D）A.经济变量具有惯性作用        B. 经济行为的滞后性C.设定偏误                    D.解释变量之间的共线性7．已知模型的形式为，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是(   B)DW=2(1-)A．B．C．D．8．在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（C）A.利用DW统计量值求出            B.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法                    D.移动平均法9．在DW检验中，当d统计量为2时，表明（C）A.存在完全的正自相关      B.存在完全的负自相关C.不存在自相关            D.不能判定10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL1，说明此企业的规模报酬是递增的，可以继续扩大生产规模。第11章模型的诊断与检验习题 一、多项选择题1．计量经济模型的检验一般包括内容有（）A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测检验E、对比检验2．对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：；重建后时期：；关于上述模型，下列说法正确的是（　）A.，时则称为重合回归　　B.，时称为平行回归C.，时称为共点回归　D. ，时称为相异回归E. ，时，表明两个模型没有差异二、问答题1．对模型需要进行检验的原因。2．计量经济学检验的主要内容。三、计算题1．利用下表所给数据，估计模型。其中Y=库存和X=销售量，均以10亿美元计。(a)估计上述回归模型(记为原模型)。(b)对原模型回归残差进行正态性检验。(c) 原模型否为自相关模型？若原模型为自相关模型，如何修正该问题？(d)对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型，如何修正该问题？表11950－1991年美国制造业的库存与销售（10亿美元）年份销售库存年份销售库存19503859659822197111702318899119514335670242197213122720322719524484072377197315388123440619534798776122197417820128714419544644373175197518241228899219555169479516197620438631834519565406387304197722976835070619575587989052197826075540092919585420187055197929832845263619595972992097198032811251012419606082794719198135690954716919616115995580198234877157548619626566210104919833705015918581963689951054631984411427651527196473682111504198542394066583719658028312092919864317866646541966871871368241987459107711745 1967909181456811988496334767387196898794156611198952234481301819691058121704001990540788835985197010835217859419915338388281842．以下为我国1952-1998年我国货币供给量数据：表2我国1952-1998年我国货币供给量(亿人民币)年份货币供给量年份货币供给量年份货币供给量年份货币供给量195227.5196480197620419882134195339.4196590.81977195.419892344195441.21966108.5197821219902644195540.31967121.91979267.719913177.8195657.31968134.11980346.219924336195752.81969137.11981396.319935864.7195867.81970123.61982439.119947288.6 195975.11971136.21983529.819957885.3196095.91972151.21984792.1199688021961125.71973166.11985987.8199710177.61962106.51974176.619861218.4199811204.2196389.91975182.619871454.5对以上数据取自然对数，再对时间趋势变量回归，得模型：。试检验在1978年前后该模型是否发生结构变化？3．以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为：建立如下模型：(a)对、的经济含义进行解释。(b)检验制造业的劳动弹性是否为0.8？(c)制造业在1958-1972年间的生产是否满足规模收益不变？表3台湾地区1958-1972年制造业相关数据年份实际总产值劳动投入X2 Y实际资本投入X319588911.4281.5120753195910873.2284.4122242196011132.5289125263196112086.5375.8128539196212767.5375.2131427196316347.1402.5134267196419542.7478139038196521075.9553.4146450196623052.0616.7153714196726128.2695.7164783196829563.7790.3176864196933376.6816188146197038354.3848.4205841197146868.3873.1221748197254308.0999.2239715习题答案：一、多项选择特1．ABCD2．ABCD 二、问答题1．首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。2．模型的计量经济学检验主要有以下内容：1级检验功能2级检验功能3级检验功能1模型参数约束检验参数约束的Wald检验LM检验似然比检验丢失变量的似然比检验多余变量的似然比检验 2模型残差检验残差序列的相关图与偏相关图、Q检验残差平方序列的相关图与偏相关图残差直方图与分布正态性检验序列相关LM检验自回归条件异方差LM检验异方差White检验(不含交叉项)异方差White检验(含交叉项)3模型稳定性检验邹突变点检验邹预测检验(回归系数稳定性检验)Ramsey模型设定误差检验三、问答题1．(a)销售量与库存量的散点图如下： 故建立线性模型。回归结果如下：(b)对残差进行JB检验，检验结果如下：JB统计量对应的P值小于0.05，故残差非正态分布。(c)根据 检验，可判断该模型为一阶自相关模型。可以在模型中引入被解释变量与解释变量的滞后项，回归结果如下：可以对该模型残差进行检验，检验结果如：，此时接受原假设。模型无自相关。(d)对原模型残差进行White异方差检验，检验结果如下：很明显，拒绝同方差原假设。原模型为异方差模型。为消除异方差，可以对销售量与存货取自然对数，后再回归。散点图与回归结果如下所示： 分析该回归结果，可以发现，该模型为同方差模型。White异方差检验结果如下：2．的线图为： 很明显，若用直线拟合，阴影两侧直线的截距、斜率均发生变化。因而，通过加法、乘法方式引入虚拟变量，回归结果为：两种方式引入的虚拟变量均显著，故斜率、截距均发生变化。模型在1978年发生结构变化。可以运用邹检验进行结构稳定性检验：原假设与备择假设：H0：aj=bj,j=1,…,k-1。H1：aj,bj,不全对应相等。则所用统计量定义为 F==~F(k,T-2k)检验规则是若F>Fa(k,T-2k)拒绝H0（回归系数有显著性变化）若F